Как я могу распарсить эти циферки. 1 сентября банки дежурно заняли у ЦБ свои обчные 5трлн.
Но уже второго сентября им пришлось выкупить у минфина ОФЗ на 1трлн.
В результате им не хватило занятых 5трлн минус 1трлн равно 4трлн на текущие недельные операции и
7 сентября пришлось дозанимать 0,6трлн хотя бы на день, чтобы не попасть на дефолт.
Но 8 сентября оказалось, что им не хватает бабок вернуть занятые 5трлн долга и пришлось дозанимать 0,8трлн долг чтобы выплатить 5 трлн долг.
Далее снова занялись на 4,4трлн, из них выплатили занятые 0,8трлн долга итого на оперативные расходы осталось 3,6трлн. Наблюдаем, смогут ли банки продержаться неделю не дозанимая.

Кстати, в сентября прошлого года по РЕПО гоняли всего 1 триллиончик. Дальше набирать уже особо некуда. За год минфин через впаривание ОФЗ полностью высосал корреспондентские банковские счета - иначе не было бы смысла в этом цирке с краткосрочными недельными-однодневными РЕПО и можно было бы заложить ОФЗ в ЦБ на полгодика и не париться.

Нейродебил говорит, что я почти угадал и займы РЕПО реально выполняют роль корреспондентских счетов. Но вот дальше про "не выгодно" я не понял. Какая разница, упадёт или укрепится фубль на долгосроке, если оставленный в залог ОФЗ это тот же фубль? Я там не прикидывал проценты, но предположу, что эти займы РЕПО в принципе банкам не выгодны и они пытаются минимизировать их как только могут (вот только не могут), поэтому в хорошие недели занимают меньше, а если проёбываются, то дозанимают вот этими вот однодневными займами.